Category: RU - пачка 3

Фьючерсы и акции: трейдинг с применением VSA анализа

Под уровнем тоже разное поведение цены может быть. Подробнее об этом смотрите в видео ниже. А также в видео будут дополнительные примеры. Одним из ключевых инструментов анализа VSA является гистограмма объема, которая представляет информацию о том, сколько акций или контрактов было продано или куплено на определенном временном интервале. Метод анализа ценового движения на финансовых рынках, известный как Volume Spread Analysis (VSA), является одним из ключевых инструментов при проведении технического анализа в трейдинге.

VSA сигналы роста/падения и разворота цены

Для этого следует сравнивать относительность объемов торгов различных трендов. Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда.

Фундаменты Трейдинга

Дневной объем торгов таких участников — 94 миллиарда $. Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. Итак, для начала определим ситуации, которые мы не будем рассматривать, так как они не представляется надежными для определения именно ключевых уровней. Первая ситуация на рынке это довольно резкий скачек на объемах с превышением ATR.

Сигнал «кульминация покупок либо продаж»

Если продаж больше, чем покупок, она амортизируется. Но покупки — не самый важный фактор повышения курса валюты. Для возникновения истинного бычьего тренда не должно быть ордеров на спред. Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка.

Сигнал «вытряхивание»

А если уровень на низком фрейме подтвержден (и качественный) можно найти более хороший сигнал с коротким стопом. Обычно при переключении с дневки на м60 я жду подтверждения, если опускаюсь еще ниже, я должен также увидеть нужный уровень на м5. Так вот, важно найти правильный уровень и затем дождаться плавного подхода к нему, изначально он может быть как на низких объемах, так и на повышенных. На самом деле, если мы ждем именно пробой, то это не сильно важно.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Представьте, вы водитель машины едущей вгору. Вы жмете на газ со всей силы, но машина не может заехать на гору, хотя уклон небольшой.

Рассматриваются ситуации, когда при прохождении определенного уровня сопротивления или поддержки, положение быков и медведей может трансформироваться исходя из их интересов и условий рынка. Часто встречающийся сигнал, связанный со всплесками волатильности в ту или иную сторону, а также с разрывами цены. Определить, что данный сигнал можно по такому признаку как волатильность в соотношении с общим объемом.

Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать. Так что остается только верить на слово. Есть научные данные и исследования, а есть псевдонаучные. Никто не запрещает верить в Тора или Зевса в 21 веке, но мы бы выбрали доверять статистике, большим данным, эмпирическим исследованиям, рациональному мышлению и логике. Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века.

Стоит только не упускать из внимания наиболее предпочтительные временные промежутки. Под торговыми объема подразумевают общую массу денежных средств, торгуемых в рамках определенного промежутка времени, то есть таймфрейма. В последующем его также дополнили и расширили Александр Элдер и Девид Вайс.

Крупные игроки часто используют встряску, чтобы вытрясти слабых держателей с перспективного бычьего рынка. Ап-траст характеризуется широким спрэдом вверх в течение дня (или любого таймфрейма), сопровождаемымвысоким объемом, закрывающимся у минимума. Ап-трасты обычно встречаются после подъема рынка, когдаон становится перекупленным при наличии слабости в фоне.

Большинство трейдеров Forex полностью игнорируют тот факт, что значительные покупки происходят в фазе накопления. Эти покупки фактически отображаются на графике в виде медвежьей свечи с резким скачком объема. VSA учит, что силу рынка демонстрирует медвежья свеча и, наоборот, что рынок слабый — бычья свеча. Вывод прямо противоположен тому, что думают многие новички.

5) Перед выходом из TR накопления, при откатах, может сформироваться несколько сигналов LPS, которые будут давать хорошие точки входа. SP (Spring) или Shakeout (Встряска) – это довольно резкое движение цены ниже уровня поддержки торгового диапазона, которое быстро разворачивается и возвращается в диапазон. Спринг является примером «медвежьей ловушки», поскольку падение ниже поддержки, по-видимому, сигнализирует о возобновлении нисходящего тренда и сторонники торговли на пробой поддержки заходят в позиции. Ну, а когда движение вверх возобновляется, то стопы пойманных в ловушку опоздавших продавцов, которые заходили на пробой, только усиливают динамику роста, как дополнительный трамплин.

Причем в идеале все должно быть протестировано и проверено. Я в рамках своей системы люблю все формализовывать и прописываю какой должен быть уровень, сколько касаний, баров проторговки и тд. Это позволяет лучше вести статистику и понимать математическое ожидание на том или ином уровне. Если объем рассматривается в других формах технического анализа, он часто рассматривается отдельно или каким-то образом усредняется за длительный период времени.

Данная модель – сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим. Он должен обновить предшествующий ему максимум.

Появление его сопровождается выбросом экстремального объема. В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене. Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?). Восходящий, среднестатистического размера 2.

  1. С тех пор этот метод стал носить название Volume Spread Analysis.
  2. Но покупки — не самый важный фактор повышения курса валюты.
  3. Из нижеследующего видео вы узнаете, для чего применяют VSA, основные предпосылки этого вида анализа, как именно изучение VSA может помочь вашей торговле, а также пару слов о маневрах крупных игроков.

Для точного анализа необходима оценка общего фона, иначе можно столкнуться с ошибками. Иногда инерцию, сохранившуюся от прошлых объемов, можно спутать с новым движением. Общие объемы тиков вполне могут оставаться неизменными, иногда даже вырастают. доллар начал снижение к основным валютам Именно поэтому следует подробно разбирать саму структуру свечи (бара). Основное для трейдера – не забывать про историю динамики ценового движения, которую еще называют фоном. Именно это и определяет главные тенденции рынка на заданный момент.

В то же время TradeGuider может графически отображать значительную динамику движения рынка. Если во время покупки активов объемы торгов при нынешнем рынке ниже, чем в предыдущих трендах, то открывать противоположные позиции не стоит, это попросту будет невыгодно. Если же торговые объемы при текущем рынке выше, чем это было при предыдущих трендах, то открытие противоположных позиций может принести дополнительную прибыль.

По этой причине перед выходом важных новостей экономики следует воздержаться от активной торговли, поскольку уровень риска становится слишком высок. Тесно связан с необходимостью поиском продавца на рынке. Когда его нельзя найти, маркет-мейкер занимает его позицию. Срабатывает психология масс, мелкие трейдеры спешат зайти на рынок, чтобы получить свою прибыль. Имеет другое название – «поглощающий объем» или stopping volume. Встречается под конец тренда или в период завершения коррекции, является признаком конца движения.

Закрепляем ещё раз, трейдер должен учитывать контекст! Сигнал ND – No Demand  “Нет спроса” (или тест спроса) — это лучшие книги по python для начинающих неудавшаяся попытка роста на невысоком объеме. Рынок испытывает недостаток ликвидности со стороны покупателей.

Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель. Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда. То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх.

То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер. А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос. А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще – в поисках продавца.

Прежде чем приступать к ней, следует глубже вникнуть в общую механику и структуру рынка. Немаловажное значение имеет и способность грамотно ориентироваться среди всех моделей образования цены, а также понимать особенности формирования спроса и предложения. Знание основных периодов движения цен, а также переходных моментов – это только первая, но очень важная часть знакомства с методикой. Помимо этого, следует понимать, в чем анализ может быть полезен трейдеру. Первые выводы, к которым пришел Вайкофф, связаны с накоплением объемов и перераспределение их в процессе торгов.

BC (buying climax) — кульминация покупок , во время которой часто наблюдается заметное увеличение объема и ценового спреда. Сила покупок достигает апогея, когда массовые или срочные покупки со стороны общественности заполняются профессиональными интересами по ценам, близким к вершине. Часто цена закрывается далеко от минимума в SC, отражая покупки этими крупными акционерами. Как и в BC, сигнал SC нужно анализировать только в совокупности с другими важными сигналами потенциальной разворотной формации, а именно PS, AR, ST, SOS, SP, LPS и др.

Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение». Скоро мы продолжим рассматривать паттерны VSA и кластерный анализ. 3-5 сентября хедлайнером для новостей на американском фондовом рынке послужила компания Microsoft. Ее руководство приняло решение купить Nokia за 7 миллиардов долларов. В СМИ ситуацию осветили с пессимизмом, якобы план сомнительный, рискованный и может повлечь сплошные убытки.

Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом. Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа. Метод VSA помогает трейдеру принимать обоснованные решения и избегать эмоциональных ошибок. Анализ объемов и цен позволяет лучше понять механизмы рынка и предсказывать его поведение с большей точностью. Анализ VSA обеспечивает трейдерам значительное преимущество, позволяя им понимать, какие действия происходят на рынке и когда лучше всего входить или выходить из позиции.

Активные ценовые манипуляции остаются открытым вопросом, но научные исследования современных рынков относятся к таким теориям скептично. Так началось формирование метода VSA, который знаком сегодня. От первых истоков до современных https://inet-zarabotok.org/ концепций VSA анализа. На все эти вопросы ответы в данной статье. Изначально это была точка остановки движения после отката. При этом откат был на хороших объёмах, то есть здесь началась полноценная коррекция.

Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.